Amerykanie wydają najwięcej na pokrycie kosztów ryzyka prawnego hipotek walutowych. Ale nie są w tej kwestii jedyni.
Dwie emisje akcji o łącznej wartości 3,8 mld zł to rachunek, jaki musiał zapłacić koncern General Electric za portfel kredytów w należącym do Amerykanów Banku BPH. To prawdopodobnie największe podwyższenie kapitałów w krajowym sektorze bankowym od 2009 r. i emisji PKO BP o wartości przekraczającej 5 mld zł. BPH nie szuka obecnie nowych klientów. Obsługuje praktycznie tylko stary portfel kredytów. W końcu 2021 r. jego portfel kredytowy wynosił 9,8 mld zł, z czego niemal 90 proc. to hipoteki we frankach. Podobnie jak konkurenci, BPH został zalany falą pozwów ze strony frankowiczów.
„Na 31 grudnia 2021 r. Bank BPH S.A. był stroną 9143 (na 31 grudnia 2020 r. - 4858) postępowań sądowych, w ramach których Kredytobiorcy dochodzą od Banku zapłaty w związku z zawarciem umów kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF, w których zawarto abuzywne ich zdaniem postanowienia” - napisano w raporcie rocznym. Wartość przedmiotu sporu w tych sprawach wzrosła z 1 mld zł w końcu 2020 r. do 2,4 mld zł rok później, a rezerwa na ryzyko prawne kredytów została zwiększona o 2 mld zł (rok wcześniej pomniejszyła wynik banku o niespełna 800 mln zł).
W efekcie po wykazaniu w 2020 r. straty w wysokości 784 mln zł rok później BPH był 2,2 mld zł pod kreską. Na koniec 2020 r. instytucja dysponowała 1,7 mld zł kapitału. Rok później bez dokapitalizowania nie tylko nie spełniałaby nadzorczych wymogów bezpieczeństwa, ale miałaby fundusze własne na minusie. Konieczna była więc reakcja właściciela. Ten przeprowadził emisję o wartości niemal 1,5 mld zł. Zgoda nadzoru na zaliczenie dodatkowej gotówki do kapitałów i rejestracja emisji w sądzie nastąpiły w ostatnich dniach grudnia. I w bilansie na koniec 2021 r. BPH mógł wykazać już prawie 1 mld zł funduszy własnych.
W lutym Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła na BPH dodatkowy bufor kapitałowy „w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych”. Miesiąc później wymogi kapitałowe znów wzrosły za sprawą zmiany dotyczącej sposobu określania wag ryzyka dla kredytów. Do tego doszła wojna w Ukrainie i osłabienie złotego. „Zarząd Banku rozpoczął rozmowy z właścicielem Banku o kolejnym dokapitalizowaniu. W ich wyniku ustalono kwotę dokapitalizowania w wysokości 2342,6 mln zł” - napisano w sprawozdaniu. Ta emisja została zarejestrowana przez sąd tuż przed końcem I półrocza.
BPH nie jest jedynym bankiem zmuszonym do podwyżki kapitału. Deutsche Bank Polska - inna instytucja, która zajmuje się głównie obsługą starego portfela - pod koniec marca nie spełniał wszystkich wymogów nadzoru w zakresie współczynników kapitałowych. Zarząd polskiej instytucji poprosił więc niemieckiego właściciela o dokapitalizowanie kwotą 660 mln zł. Krajowa filia Deutsche Banku miała w 2021 r. 0,5 mld zł straty. Koszty ryzyka prawnego związanego z hipotekami walutowymi wyniosły 495 mln zł. Kapitał własny banku wynosił w końcu 2021 r. 1,5 mld zł. Istniejące BPH i Deutsche Bank Polska to pozostałości po większych bankach. Podstawowa działalność BPH w 2016 r. została przejęta przez Alior. Dwa lata później działalność detaliczną DB Polska kupił Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska). W obu przypadkach portfele hipoteczne nie były przedmiotem transakcji.
Banków niespełniających wymogów nadzoru dotyczących wskaźników bezpieczeństwa może być więcej za sprawą ustawy o wakacjach kredytowych. Wejście w życie nowych przepisów wiąże się z koniecznością przeszacowania wartości portfeli banków. W skali sektora może to być koszt rzędu 20 mld zł. O tym, że po uwzględnieniu tego efektu kapitał spadnie poniżej wymaganego poziomu, informował niedawno Bank Millennium. Jego szefowie na wczorajszej konferencji prasowej wykluczyli jednak nową emisję akcji. Chcą lepiej zarządzać kapitałem, co oznacza nacisk na sprzedaż kredytów, które przy mniejszych wagach ryzyka dają wyższe dochody, oraz ograniczenie mocno obciążających współczynniki dużych kredytów dla firm.
Największy niedobór kapitału ma Getin Noble Bank, kontrolowany przez Leszka Czarneckiego. Pod koniec kwietnia zarząd informował, że do spełniania wszystkich wymogów brakuje 4,5 mld zł. Ostatnia emisja akcji miała tam miejsce na przełomie 2018 i 2019 r. Od kilku lat bank ogranicza skalę działania. Żeby poprawić wskaźniki w ostatnim czasie dokonał syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla wspólnot mieszkaniowych i sprzedał udziały w firmie ubezpieczeniowej.
